Дельта-хеджирование, профиль Gamma и валютные поверхности волатильности: математика деривативов в FX
Математический разбор динамического дельта-хеджирования и геометрии греков: аналитическая связь Gamma и Delta по Гарману-Кольхагену, проблема нумерайра в FX-опционах, динамика Call Skew на развивающихся рынках и режимы Sticky Strike против Sticky Delta.